国产一级特黄_滬深300ETF期權合約基本條款

滬深300ETF期權合約基本條款

2023-03-03

滬深300ETF期權合約基本條款

合約標的	華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（“滬深300ETF”，代碼為510300）
合約類(lèi)型	認購期權和認沽期權
合約單位	10000份
合約到期月份	當月、下月及隨后兩個(gè)季月
行權價(jià)格	9個(gè)（1個(gè)平值合約、4個(gè)虛值合約、4個(gè)實(shí)值合約）
行權價(jià)格間距	3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元
行權方式	到期日行權（歐式）
交割方式	實(shí)物交割（業(yè)務(wù)規則另有規定的除外）
到期日	到期月份的第四個(gè)星期三（遇法定節假日順延）
行權日	同合約到期日，行權指令提交時(shí)間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行權日次一交易日
交易時(shí)間	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間）下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間）
委托類(lèi)型	普通限價(jià)委托、市價(jià)剩余轉限價(jià)委托、市價(jià)剩余撤銷(xiāo)委托、全額即時(shí)限價(jià)委托、全額即時(shí)市價(jià)委托以及業(yè)務(wù)規則規定的其他委托類(lèi)型
買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型	買(mǎi)入開(kāi)倉、買(mǎi)入平倉、賣(mài)出開(kāi)倉、賣(mài)出平倉、備兌開(kāi)倉、備兌平倉以及業(yè)務(wù)規則規定的其他買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型
最小報價(jià)單位	0.0001元
申報單位	1張或其整數倍
漲跌幅限制	認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤(pán)價(jià)×0.5%，min [（2×合約標的前收盤(pán)價(jià)－行權價(jià)格），合約標的前收盤(pán)價(jià)]×10％｝認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤(pán)價(jià)×10％認沽期權最大漲幅＝max｛行權價(jià)格×0.5%，min [（2×行權價(jià)格－合約標的前收盤(pán)價(jià)），合約標的前收盤(pán)價(jià)]×10％｝認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤(pán)價(jià)×10％
熔斷機制	連續競價(jià)期間，期權合約盤(pán)中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對值達到或者超過(guò)10個(gè)最小報價(jià)單位時(shí)，期權合約進(jìn)入3分鐘的集合競價(jià)交易階段
開(kāi)倉保證金最低標準	認購期權義務(wù)倉開(kāi)倉保證金＝[合約前結算價(jià)+Max（12%×合約標的前收盤(pán)價(jià)-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤(pán)價(jià)）]×合約單位認沽期權義務(wù)倉開(kāi)倉保證金＝Min[合約前結算價(jià)+Max（12%×合約標的前收盤(pán)價(jià)-認沽期權虛值，7%×行權價(jià)格），行權價(jià)格] ×合約單位
維持保證金最低標準	認購期權義務(wù)倉維持保證金＝[合約結算價(jià)+Max（12%×合約標的收盤(pán)價(jià)-認購期權虛值，7%×合約標的收盤(pán)價(jià)）]×合約單位認沽期權義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結算價(jià)+Max（12%×合約標的收盤(pán)價(jià)-認沽期權虛值，7%×行權價(jià)格），行權價(jià)格]×合約單位