衍生品業(yè)務(wù)部函[2015]9號

各期權經(jīng)營(yíng)機構及其他市場(chǎng)參與人：
 

　　為加強對通過(guò)計算機程序實(shí)現自動(dòng)下單或者快速下單的股票期權交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“程序交易”）的管理，防范程序交易可能引發(fā)的風(fēng)險，維護股票期權交易秩序，根據《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》，上海證券交易所現就股票期權程序交易的有關(guān)事項通知如下。

　　一、期權經(jīng)營(yíng)機構應當建立程序交易接入管理制度，明確客戶(hù)進(jìn)行程序交易的相關(guān)要求和管理機制，對客戶(hù)進(jìn)行程序交易實(shí)行嚴格的接入和認證管理。

　　二、期權經(jīng)營(yíng)機構應當根據程序交易管理制度，對客戶(hù)使用自有、第三方提供或者期權經(jīng)營(yíng)機構提供的交易軟件或者接口進(jìn)行程序交易的申請，進(jìn)行審核、測試及認證，對符合條件的客戶(hù)開(kāi)通程序交易權限，并與客戶(hù)簽署程序交易業(yè)務(wù)協(xié)議，明確各自的權利、義務(wù)。

　　客戶(hù)未提出程序交易申請或者未通過(guò)認證的，期權經(jīng)營(yíng)機構不得為其開(kāi)通程序交易權限。

　　三、客戶(hù)使用自有、第三方或者期權經(jīng)營(yíng)機構提供的交易軟件或者接口進(jìn)行程序交易的，應當事先向期權經(jīng)營(yíng)機構提出申請，經(jīng)期權經(jīng)營(yíng)機構開(kāi)通程序交易權限后，方可進(jìn)行程序交易。

　　客戶(hù)未開(kāi)通程序交易權限即自行開(kāi)展程序交易的，期權經(jīng)營(yíng)機構發(fā)現后應當及時(shí)予以制止，并向本所報告。

　　四、期權經(jīng)營(yíng)機構應當為已開(kāi)通程序交易權限的客戶(hù)設置專(zhuān)門(mén)的接入柜臺系統的委托通道，并和未開(kāi)通程序交易權限的客戶(hù)接入柜臺系統的委托通道實(shí)行隔離管理。

　　五、期權經(jīng)營(yíng)機構應當嚴格落實(shí)程序交易的備案要求，出現以下情形之一的，期權經(jīng)營(yíng)機構應當提前五個(gè)交易日向本所進(jìn)行備案：

　　（一）期權經(jīng)營(yíng)機構自行進(jìn)行程序交易的；

　　（二）客戶(hù)申請使用自有、第三方或者期權經(jīng)營(yíng)機構提供的交易軟件或者接口進(jìn)行程序交易，期權經(jīng)營(yíng)機構經(jīng)審核、認證后擬為其開(kāi)通程序交易權限的；

　　（三）本所規定的其他情形。

　　六、期權經(jīng)營(yíng)機構應當加強對程序交易的運行監控，并針對自身及客戶(hù)程序交易可能發(fā)生的異常情況，建立預防、發(fā)現與處置機制，自覺(jué)維護期權交易的正常秩序。

　　客戶(hù)進(jìn)行程序交易出現或者可能出現異常的，期權經(jīng)營(yíng)機構應當按照與客戶(hù)的約定，及時(shí)采取應急處置措施，包括但不限于限制客戶(hù)交易權限、為客戶(hù)提供緊急撤單服務(wù)等，并立即向本所報告。

　　七、期權經(jīng)營(yíng)機構、客戶(hù)違反本通知規定的，本所可以根據《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》的規定，對其采取相應監管措施或者紀律處分。
 

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二零一五年三月三十日