衍生品業(yè)務(wù)部函〔2015〕11號
各市場(chǎng)參與人:
2015年3月30日,上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所)發(fā)布了《關(guān)于調整上證50ETF期權持倉限額有關(guān)事項的通知》,明確自4月1日起,本所將對上證50ETF期權的持倉限額進(jìn)行調整,并開(kāi)始受理提高持倉限額申請。為做好持倉限額調整相關(guān)工作。現將本所受理提高持倉限額申請的有關(guān)事項說(shuō)明如下:
一、申請對象
投資者(包括個(gè)人投資者、普通機構投資者、產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)機構投資者等)和期權經(jīng)營(yíng)機構因進(jìn)行套期保值交易、開(kāi)展經(jīng)紀業(yè)務(wù)以及做市業(yè)務(wù)等需要提高持倉限額且符合本所規定條件的,可以根據《上海證券交易所股票期權持倉限額管理業(yè)務(wù)指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》)的相關(guān)規定,對單個(gè)合約品種向本所申請提高權利倉持倉限額、總持倉限額以及單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額。
二、申請材料
投資者和期權經(jīng)營(yíng)機構應當根據《指引》的規定,通過(guò)期權經(jīng)營(yíng)機構向本所提交提高持倉限額的申請材料(申請材料具體內容請見(jiàn)《指引》第六條至第九條)。申請材料請按每個(gè)賬戶(hù)按序匯總成1個(gè)pdf文件(不大于4MB),并按證券公司名加衍生品合約賬戶(hù)命名(如“XX證券D880008888”);其中,《持倉限額調整申請表》請按照附件1格式填寫(xiě)。《指引》中第六條至第九條的(一)、(二)項還須遞交紙質(zhì)原件。此外,各期權經(jīng)營(yíng)機構還應當匯總申請信息,具體內容見(jiàn)附件2。投資者申請材料中的套期保值方案應包括但不限于套期保值原理、實(shí)施計劃、目標、風(fēng)險控制等內容。
申請請提交至optionqt@sse.com.cn,郵件標題為“XX證券/期貨持倉限額申請2015MMDD(MM指月份,DD指日期,下同)”。紙質(zhì)材料寄送至上海市浦東南路528號證券大廈北塔25樓衍生品業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理組收。
期權經(jīng)營(yíng)機構、投資者提供的申請材料應當真實(shí)、準確、完整,期權經(jīng)營(yíng)機構應當對客戶(hù)的申請材料進(jìn)行核查,保證其真實(shí)、準確、完整,并持續對套期保值額度的使用情況進(jìn)行跟蹤評估。
三、申請要求
股票期權業(yè)務(wù)試點(diǎn)初期,為保障持倉限額調整工作平穩有序進(jìn)行,各期權經(jīng)營(yíng)機構一次可向本所提交不超過(guò)5個(gè)賬戶(hù)(含個(gè)人投資者、機構投資者、產(chǎn)品及自營(yíng))的提高持倉限額申請,本所受理并完成審核后,將再接受同一期權經(jīng)營(yíng)機構下一批次的申請。期權經(jīng)營(yíng)機構因經(jīng)紀業(yè)務(wù)需要、做市商因做市業(yè)務(wù)需要提高持倉限額的,可另行單獨申請。個(gè)人投資者衍生品合約賬戶(hù)權利倉持倉限額在達到200張后,方可根據套期保值需要申請提高持倉限額。產(chǎn)品、普通機構投資者、自營(yíng)和專(zhuān)業(yè)機構投資者因進(jìn)行套期保值需要提高持倉限額的,可以按照《指引》相關(guān)規定向本所申請。
四、持倉限額調整相關(guān)數據報送
請各期權經(jīng)營(yíng)機構每周五15:30前,將持倉限額調整相關(guān)數據(附件3)報送至optionqt@sse.com.cn,郵件標題為“XX證券/期貨持倉限額調整情況報送2015MMDD”。
附件1:持倉限額調整申請表
附件2:(XX證券、期貨)持倉限額申請
附件3:XX證券期貨持倉限額調整情況報送2015MMDD
聯(lián)系人: 朱鋐瑛 021-68811379 hyzhu@sse.com.cn
向婷婷 021-68810527 ttxiang@sse.com.cn
傳真021-68811308
上海證券交易所
衍生品業(yè)務(wù)部
2015年4月3日