衍生品業(yè)務(wù)部函[2015]21號
 

各期權經(jīng)營(yíng)機構：
 

　　近期，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）陸續接到期權經(jīng)營(yíng)機構就持倉限額管理工作提出一些疑問(wèn)，現將有關(guān)情況說(shuō)明如下：
 

　　一、 關(guān)于自有資產(chǎn)余額的計算問(wèn)題。本所2015年5月3日發(fā)布的《關(guān)于上證50ETF期權持倉限額調整有關(guān)事項的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）中，明確自有資產(chǎn)余額指投資者托管在該期權經(jīng)營(yíng)機構的證券市值與資金賬戶(hù)可用余額（不含通過(guò)融資融券交易融入的證券和資金）。其中，證券市值包括期權合約市值，計算方法為：期權合約市值=∑期權合約實(shí)時(shí)成交價(jià)或最新結算價(jià)×合約單位×合約張數×（±1）。當投資者持有權利倉時(shí)，期權合約市值計為正值；當投資者持有義務(wù)倉時(shí)，期權合約市值計為負值。
 

　　二、 關(guān)于持倉限額調整是否需要客戶(hù)申請的問(wèn)題。投資者符合《通知》規定的權利倉持倉限額調整條件的，期權經(jīng)營(yíng)機構應當及時(shí)、主動(dòng)為投資者進(jìn)行相應的持倉限額調整，無(wú)需投資者提交申請，并盡快將持倉限額調整的情況通知到客戶(hù)。
 

　　特此說(shuō)明。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二〇一五年六月一日