衍生品業(yè)務部函〔2015〕34號

各期權經營機構：
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　　為規(guī)范使用期權基礎信息接口文件（文件名稱：reff03MMDD.txt，以下簡稱：reff03文件），保障期權交易的安全運行，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）衍生品業(yè)務部對reff03文件包含的34個字段（字段說明文件詳見附件）進行了梳理和分類，現說明如下：
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　　一、合約品種通用類字段。合約品種通用類字段內容適用同一期權合約品種，包括：歐式美式、保證金計算比例參數一、保證金計算比例參數二、整手數、單筆限價申報下限、單筆限價申報上限、單筆市價申報下限、單筆市價申報上限、最小報價單位，共9個。
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　　該類字段均根據本所現行業(yè)務規(guī)則或通知設置。若業(yè)務規(guī)則未發(fā)生變化，該類字段內容保持不變；該類字段內容發(fā)生調整時，本所將向市場發(fā)布公告，并及時告知期權經營機構。期權經營機構應能夠在期權系統(tǒng)中對字段內容進行實時統(tǒng)一調整。
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　　二、合約個性類字段。合約個性類字段內容根據期權合約個性化產生，包括：合約編碼、合約交易代碼、期權合約簡稱、認購認沽、合約單位、期權行權價、首個交易日、最后交易日、期權行權日、行權交割日、期權到期日、合約版本號、當前未平倉合約數、合約前收盤價、合約前結算價、漲幅上限價格、跌幅下限價格、單位保證金，共18個。
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　　期權經營機構可以通過本所發(fā)送的reff03文件獲取該類字段內容，但應能夠在期權系統(tǒng)中根據期權合約對該類字段內容進行實時個性化調整。
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　　其中，對于“單位保證金”、“漲幅上限價格”、“跌幅下限價格”字段，期權經營機構可根據本所發(fā)布的業(yè)務規(guī)則計算并設置。當本所對發(fā)送的reff03文件數據進行調整時，將及時告知期權經營機構。
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　　對于“認購認沽”、“期權行權價”字段，期權經營機構可以通過“合約交易代碼”或“期權合約簡稱”字段獲取前述字段內容。
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　　對于“首個交易日”、“合約版本號”、“合約前收盤價”字段，其內容僅提供期權合約的輔助信息，不影響期權經營機構期權系統(tǒng)的正常運行。
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　　三、標的類字段。標的類字段提供合約標的信息，包括：標的證券代碼、基礎證券名稱、標的證券類型、標的證券前收盤，共4個。期權經營機構可以從現貨行情獲取該類字段內容，并應能夠在期權系統(tǒng)中對該類字段內容進行實時調整。
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　　四、其他類字段。其他類字段內容為輔助信息，包括：漲跌幅限制類型、參考數據類型、期權合約狀態(tài)信息標簽，共3個。該類字段不影響經營機構期權系統(tǒng)的正常運行。
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　　特此說明。
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　　上海證券交易所衍生品業(yè)務部

　　2015年9月30日


附件：reff03文件字段說明
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