衍生品業(yè)務(wù)部函〔2015〕34號

各期權經(jīng)營(yíng)機構：
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　　為規范使用期權基礎信息接口文件（文件名稱(chēng)：reff03MMDD.txt，以下簡(jiǎn)稱(chēng)：reff03文件），保障期權交易的安全運行，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）衍生品業(yè)務(wù)部對reff03文件包含的34個(gè)字段（字段說(shuō)明文件詳見(jiàn)附件）進(jìn)行了梳理和分類(lèi)，現說(shuō)明如下：
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　　一、合約品種通用類(lèi)字段。合約品種通用類(lèi)字段內容適用同一期權合約品種，包括：歐式美式、保證金計算比例參數一、保證金計算比例參數二、整手數、單筆限價(jià)申報下限、單筆限價(jià)申報上限、單筆市價(jià)申報下限、單筆市價(jià)申報上限、最小報價(jià)單位，共9個(gè)。
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　　該類(lèi)字段均根據本所現行業(yè)務(wù)規則或通知設置。若業(yè)務(wù)規則未發(fā)生變化，該類(lèi)字段內容保持不變；該類(lèi)字段內容發(fā)生調整時(shí)，本所將向市場(chǎng)發(fā)布公告，并及時(shí)告知期權經(jīng)營(yíng)機構。期權經(jīng)營(yíng)機構應能夠在期權系統中對字段內容進(jìn)行實(shí)時(shí)統一調整。
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　　二、合約個(gè)性類(lèi)字段。合約個(gè)性類(lèi)字段內容根據期權合約個(gè)性化產(chǎn)生，包括：合約編碼、合約交易代碼、期權合約簡(jiǎn)稱(chēng)、認購認沽、合約單位、期權行權價(jià)、首個(gè)交易日、最后交易日、期權行權日、行權交割日、期權到期日、合約版本號、當前未平倉合約數、合約前收盤(pán)價(jià)、合約前結算價(jià)、漲幅上限價(jià)格、跌幅下限價(jià)格、單位保證金，共18個(gè)。
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　　期權經(jīng)營(yíng)機構可以通過(guò)本所發(fā)送的reff03文件獲取該類(lèi)字段內容，但應能夠在期權系統中根據期權合約對該類(lèi)字段內容進(jìn)行實(shí)時(shí)個(gè)性化調整。
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　　其中，對于“單位保證金”、“漲幅上限價(jià)格”、“跌幅下限價(jià)格”字段，期權經(jīng)營(yíng)機構可根據本所發(fā)布的業(yè)務(wù)規則計算并設置。當本所對發(fā)送的reff03文件數據進(jìn)行調整時(shí)，將及時(shí)告知期權經(jīng)營(yíng)機構。
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　　對于“認購認沽”、“期權行權價(jià)”字段，期權經(jīng)營(yíng)機構可以通過(guò)“合約交易代碼”或“期權合約簡(jiǎn)稱(chēng)”字段獲取前述字段內容。
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　　對于“首個(gè)交易日”、“合約版本號”、“合約前收盤(pán)價(jià)”字段，其內容僅提供期權合約的輔助信息，不影響期權經(jīng)營(yíng)機構期權系統的正常運行。
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　　三、標的類(lèi)字段。標的類(lèi)字段提供合約標的信息，包括：標的證券代碼、基礎證券名稱(chēng)、標的證券類(lèi)型、標的證券前收盤(pán)，共4個(gè)。期權經(jīng)營(yíng)機構可以從現貨行情獲取該類(lèi)字段內容，并應能夠在期權系統中對該類(lèi)字段內容進(jìn)行實(shí)時(shí)調整。
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　　四、其他類(lèi)字段。其他類(lèi)字段內容為輔助信息，包括：漲跌幅限制類(lèi)型、參考數據類(lèi)型、期權合約狀態(tài)信息標簽，共3個(gè)。該類(lèi)字段不影響經(jīng)營(yíng)機構期權系統的正常運行。
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　　特此說(shuō)明。
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　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　2015年9月30日


附件：reff03文件字段說(shuō)明
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