衍生品業(yè)務(wù)部發(fā)[2016]2號

各期權經(jīng)營(yíng)機構及其他市場(chǎng)參與人：

　　為加強對股票期權程序交易報備的管理，本所對程序交易報備內容和報備流程進(jìn)行了完善，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、期權經(jīng)營(yíng)機構自行使用，或者擬為客戶(hù)開(kāi)通程序交易權限的，應當提前5個(gè)交易日向本所進(jìn)行備案，填報《股票期權業(yè)務(wù)程序交易報備表》（詳見(jiàn)附件一）。

　　二、已報備的程序交易賬戶(hù)發(fā)生以下信息變更時(shí)，期權經(jīng)營(yíng)機構應當提前5個(gè)交易日向本所進(jìn)行信息變更報備：

　　（一）機構賬戶(hù)資金來(lái)源發(fā)生變更；

　　（二）機構賬戶(hù)實(shí)際控制人發(fā)生變更；

　　（三）機構賬戶(hù)主要交易員信息發(fā)生變更；

　　（四）交易系統或下單系統服務(wù)器所在城市發(fā)生變更；

　　（五）程序交易軟件信息發(fā)生重大變更；

　　（六）其他重大信息變更。

　　三、本所對期權經(jīng)營(yíng)機構提交的報備材料進(jìn)行核查，發(fā)現信息不全或存有疑義的，將在收到報備材料的5個(gè)交易日內向期權經(jīng)營(yíng)機構進(jìn)行反饋，要求補充材料或進(jìn)行相關(guān)解釋。期權經(jīng)營(yíng)機構在5個(gè)交易日內未收到本所反饋的，報備賬戶(hù)可于報送之日起5個(gè)交易日后進(jìn)行股票期權程序交易。

　　四、 投資者可以通過(guò)期權經(jīng)營(yíng)機構向本所申請撤銷(xiāo)程序交易賬戶(hù)報備，撤銷(xiāo)報備后的賬戶(hù)在再次報備前不得進(jìn)行程序交易。

　　五、期權經(jīng)營(yíng)機構應當及時(shí)將本所程序交易管理要求通知到客戶(hù)，根據本所交易規則以及《關(guān)于加強股票期權程序交易管理的通知》，做好客戶(hù)及自身的程序交易管理工作。

　　六、本通知自2016年5月16日起實(shí)施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二〇一六年五月十三日
 

　　附件一：股票期權業(yè)務(wù)程序交易報備表