衍生品業(yè)務(wù)部函[2016]31號

各期權經(jīng)營(yíng)機構：

　　為加強投資者股票期權交易的買(mǎi)入金額管理，根據《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點(diǎn)風(fēng)險控制管理辦法》第四十六條的規定，期權經(jīng)營(yíng)機構應當每年至少核定一次客戶(hù)的買(mǎi)入金額上限，具體操作事項參見(jiàn)《股票期權經(jīng)紀業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》）。現將相關(guān)事項重申如下：

　　一、期權經(jīng)營(yíng)機構應當每年至少核定一次客戶(hù)的買(mǎi)入金額上限。如對于2015年開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)，無(wú)論期權經(jīng)營(yíng)機構是否在2015年已經(jīng)核定并調整過(guò)買(mǎi)入金額，2016年度都應當至少重新核定并調整一次，具體核定和調整時(shí)間由各期權經(jīng)營(yíng)機構自行確定。開(kāi)戶(hù)當年，期權經(jīng)營(yíng)機構可不進(jìn)行重新核定。

　　二、買(mǎi)入金額核定方法按《指南》要求執行，買(mǎi)入金額不足1萬(wàn)元的，核定為1萬(wàn)元。

　　三、買(mǎi)入金額核定后，期權經(jīng)營(yíng)機構應當及時(shí)通知客戶(hù)，并按照調整后的買(mǎi)入金額對客戶(hù)進(jìn)行前端控制。如因買(mǎi)入金額調整導致客戶(hù)權利倉對應的總成交金額超出新核定買(mǎi)入金額的，客戶(hù)現有持倉可以持有到期，但不能新增權利倉持倉。

　　特此通知！
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二〇一六年十一月十七日