上證發(fā)〔2015〕74號(hào)

各市場(chǎng)參與人：
 

　　為保障期權(quán)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）決定自2015年9月8日起，進(jìn)一步加強(qiáng)50ETF期權(quán)持倉(cāng)限額管理。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
 

　　一、將單日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)限額調(diào)整為單日開(kāi)倉(cāng)限額，對(duì)投資者單日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)與賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)實(shí)施合并限額管理，具體標(biāo)準(zhǔn)為：

　?。ㄒ唬┩顿Y者總持倉(cāng)限額為50張的，單日開(kāi)倉(cāng)限額不超過(guò)100張；

　?。ǘ┩顿Y者總持倉(cāng)限額為50張以上至2500張的，單日開(kāi)倉(cāng)限額不超過(guò)總持倉(cāng)限額的2倍；

　　（三）投資者總持倉(cāng)限額為2500張以上的，單日開(kāi)倉(cāng)限額不超過(guò)5000張。

　　二、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，結(jié)合客戶(hù)的期權(quán)交易情況、額度使用情況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎確定客戶(hù)實(shí)際可以獲得的權(quán)利倉(cāng)、總持倉(cāng)及單日開(kāi)倉(cāng)限額等各項(xiàng)持倉(cāng)限額。

　　三、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本通知的規(guī)定，盡快將單日開(kāi)倉(cāng)限額的管理要求通知客戶(hù)，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的各項(xiàng)持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，并做好相應(yīng)的前端控制和管理工作。

　　四、本通知自2015年9月8日起實(shí)施。本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。
 

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○一五年九月七日