上證發(fā)〔2015〕74號

各市場(chǎng)參與人：
 

　　為保障期權市場(chǎng)平穩運行，根據《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》、《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點(diǎn)風(fēng)險控制管理辦法》的有關(guān)規定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）決定自2015年9月8日起，進(jìn)一步加強50ETF期權持倉限額管理。現將有關(guān)事項通知如下：
 

　　一、將單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額調整為單日開(kāi)倉限額，對投資者單日買(mǎi)入開(kāi)倉與賣(mài)出開(kāi)倉實(shí)施合并限額管理，具體標準為：

　　（一）投資者總持倉限額為50張的，單日開(kāi)倉限額不超過(guò)100張；

　　（二）投資者總持倉限額為50張以上至2500張的，單日開(kāi)倉限額不超過(guò)總持倉限額的2倍；

　　（三）投資者總持倉限額為2500張以上的，單日開(kāi)倉限額不超過(guò)5000張。

　　二、期權經(jīng)營(yíng)機構應當嚴格按照本所相關(guān)業(yè)務(wù)規則的規定，結合客戶(hù)的期權交易情況、額度使用情況及風(fēng)險承受能力，審慎確定客戶(hù)實(shí)際可以獲得的權利倉、總持倉及單日開(kāi)倉限額等各項持倉限額。

　　三、期權經(jīng)營(yíng)機構應當根據本通知的規定，盡快將單日開(kāi)倉限額的管理要求通知客戶(hù)，及時(shí)調整客戶(hù)的各項持倉限額標準，并做好相應的前端控制和管理工作。

　　四、本通知自2015年9月8日起實(shí)施。本所其他業(yè)務(wù)規則的規定與本通知不一致的，以本通知為準。
 

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○一五年九月七日