衍生品業(yè)務(wù)部發(fā)〔2016〕3號

各市場(chǎng)參與人：

　　2016年11月11日華夏基金管理有限公司發(fā)布《上證50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金利潤分配公告》，上證50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將進(jìn)行分紅，除息日為11月29日。根據《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》，上證50ETF期權合約將于11月29日對50ETF所有未到期合約進(jìn)行合約調整，并重新掛牌新的期權合約，現將有關(guān)事項通知如下。

　　一、合約調整涉及的相關(guān)事項

　　（一）合約條款的調整。50ETF期權合約的合約單位、行權價(jià)格、合約交易代碼和合約簡(jiǎn)稱(chēng)相應調整如下：

　　1、新合約單位=[原合約單位×11月28日50ETF收盤(pán)價(jià)]/[11月28日50ETF收盤(pán)價(jià)-現金紅利（即每份0.053元）]

　　2、新行權價(jià)格=原行權價(jià)格×原合約單位/新合約單位

　　調整后的合約單位，按照四舍五入原則取整數；調整后的行權價(jià)格，按照四舍五入的原則取小數，保留3位小數。

　　3、合約交易代碼的第12位由“M”調整為“A”，表示期權合約發(fā)生首次調整，第13至17位的行權價(jià)格不變，仍為原行權價(jià)格。

　　4、合約簡(jiǎn)稱(chēng)中的行權價(jià)格調整為新行權價(jià)格，并把最后的標志位調整為“A”（原來(lái)無(wú)標志位）。

　　（二）交易結算事宜的調整。50ETF期權合約發(fā)生上述調整后，交易與結算按照調整后的合約條款進(jìn)行。11月29日，漲跌停價(jià)格和開(kāi)倉保證金均以調整后的合約單位、前結算價(jià)格作為計算依據。其中，調整后的合約前結算價(jià)格=原合約結算價(jià)格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整后的合約單位及行權價(jià)格計算并收取維持保證金、鎖定備兌證券。

　　（三）備兌持倉事宜。11月29日，投資者持有的期權合約備兌持倉可能會(huì )因為合約調整而發(fā)生備兌證券不足的情況，投資者需要按新合約單位計算并補足備兌證券。若未及時(shí)補足，期權經(jīng)營(yíng)機構應依據相關(guān)約定及時(shí)強行平倉。若仍未及時(shí)補足或平倉，中國結算將按相關(guān)規則進(jìn)行強行平倉。

　　（四）合約加掛、摘牌事宜。50ETF期權合約發(fā)生上述調整后，本所不再對其加掛新到期月份與行權價(jià)格的合約。另外，如出現調整后合約的持倉數量日終為零的情形，本所于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　二、掛牌新的期權合約

　　11月29日，本所將按照50ETF分紅后除權除息價(jià)格重新掛牌新的各個(gè)月份合約，新掛合約包括認購、認沽兩種類(lèi)型，四個(gè)到期月份（2016年12月、2017年1月、3月和6月），五個(gè)行權價(jià)格（1個(gè)平值、2個(gè)實(shí)值、2個(gè)虛值），共40個(gè)合約。新掛合約的合約單位均為10000，合約交易代碼的第12位為“M”，合約簡(jiǎn)稱(chēng)的最后無(wú)標志位。

　　三、期權經(jīng)營(yíng)機構應及時(shí)提醒客戶(hù)50ETF分紅及50ETF期權合約調整事宜，向客戶(hù)做好解釋工作，并重點(diǎn)關(guān)注備兌持倉客戶(hù)，提醒客戶(hù)在規定時(shí)間內準備好足額的備兌證券，保障本次50ETF期權合約調整工作的順利進(jìn)行。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　2016年11月11日