上證發(fā)〔2019〕55號

各市場(chǎng)參與人：

　　為進(jìn)一步完善股票期權風(fēng)險管理，保護股票期權交易當事人的合法權益，根據《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點(diǎn)風(fēng)險控制管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《風(fēng)控辦法》）第四十八條規定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）對《風(fēng)控辦法》第四十七條有關(guān)股票期權限開(kāi)倉標準進(jìn)行了調整，具體如下：

　　一、合約標的為股票的，單個(gè)合約品種相同到期月份的非虛值未平倉認購期權（含備兌開(kāi)倉），所對應的合約標的總數達到或超過(guò)該股票流通總量的30%的，自次一交易日起暫停該合約品種相應到期月份認購期權的買(mǎi)入開(kāi)倉和賣(mài)出開(kāi)倉（備兌開(kāi)倉除外）。該比例下降至28%以下的，自次一交易日起可以買(mǎi)入開(kāi)倉和賣(mài)出開(kāi)倉。

　　二、合約標的為交易所交易基金的，單個(gè)合約品種相同到期月份的非虛值未平倉認購期權（含備兌開(kāi)倉），所對應的合約標的總數達到或超過(guò)該交易所交易基金流通總量（以本所交易系統數據為準）的75%的，自次一交易日起暫停該合約品種相應到期月份認購期權的買(mǎi)入開(kāi)倉和賣(mài)出開(kāi)倉（備兌開(kāi)倉除外）。該比例下降至70%以下的，自次一交易日起可以買(mǎi)入開(kāi)倉和賣(mài)出開(kāi)倉。

　　三、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二〇一九年五月十三日